پژوهش دانشگاهی – بررسی نقش خصوصیات شرکت (در قالب عوامل مدل های نمایندگی و عدم …

اکتبر 28, 2020 0 Comments

مدل دوم تحقیق

۲٫۷۴۱۵۷۰

۰٫۰۵۴۸

همانطور که در جدول فوق و نمودارهای مرتبط با آن میتوان دید مقدار آماره جارک-برا در خصوص متغیر هموارسازی سود تقسیمی بر اساس مدل لینتنر (SOA I)، برابر با ۶۷۱/۳ و سطح معناداری (Probability) آن برابر با ۱۵۹/۰ میباشد و این بدان معناست که فرض Hمبنی بر نرمال بودن توزیع این متغیر در سطح اطمینان ۹۵% تایید میشود و این بدان معناست که توزیع متغیر یاد شده نرمال میباشد. نتایج بدست آمده در خصوص متغیر هموارسازی سود تقسیمی در مدل سود هدف (SOA II) بیانگر آن است که مقدار آماره جارک-برا و سطح معناداری آن به ترتیب برابر با ۷۴۱/۲ و ۰۵۴/۰ میباشد و این نتیجه نیز نشان میدهد که توزیع این متغیر نرمال میباشد
۴-۳-۲ آزمون نرمال بودن خطاها
یکی از مفروضات در نظر گرفته شده در رگرسیون، داشتن توزیع نرمال خطاها، با میانگین صفر میباشد. بدیهی است در صورت عدم برقراری این پیش فرض، نمیتوان از رگرسیون استفاده کرد. بدین منظور باید مقادیر استاندارد خطاها محاسبه شود و نمودار توزیع دادهها و نمودار توزیع نرمال آنها رسم شود و سپس مقایسهای بین دو نمودار صورت گیرد. در صورتی که خطاها دارای توزیع نرمال نباشند، میتوان از لگاریتم متغیرها به جای خود متغیرها استفاده کرد.
نمودار توزیع خطاها و مقایسه آن با توزیع خطاهای متغیر وابسته تحقیق در مدلهای مختلف تحقیق در نمودارهای زیر به تصویر کشیده شده است. همانطور که در نمودار زیر میتوان مشاهده کرد توزیع خطاها بسیار نزدیک به توزیع نرمال است. بنابراین این پیش فرض رگرسیون نیز تایید میشود و در ادامه تحقیق میتوان برای انجام تحلیلهای خود از رگرسیون خطی استفاده نماییم
الف) نمودار باقیماندههای مدل اول و دوم تحقیق
 
ب) نمودار باقیماندههای مدل سوم و چهارم تحقیق
 
۴-۳-۳ فرض ثابت بودن واریانس (همسانی واریانس)
یکی دیگر از مفروضات رگرسیون خطی این است که تمامی جملات پسماند دارای واریانس برابر باشند و به عبارتی همسانی واریانس وجود داشته باشد. در این تحقیق فرض همسانی واریانس باقیماندهها از طریق آزمون بروش-پاگان[۶۰] مورد بررسی قرار گرفته است. در این آزمون فرض H0 بیانگر همسانی واریانس و فرض مقابل آن (H1) بیانگر عدم همسانی واریانس است. چنانچه سطح معناداری بدست آمده از آزمون بروش-پاگان بزرگتر از ۵% باشد بیانگر همسانی واریانس و در غیر این صورت نشان دهنده ناهمسانی واریانس میباشد. نتایج بدست آمده در خصوص آزمون همسانی واریانس در مدلهای تحقیق به ترتیب به شرح جداول زیر است:
(جدول ۴-۳ نتایج آزمون همسانی واریانس مدل اول تحقیق)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

آزمون همسانی واریانس
F-آماره ۱٫۸۴۷۵۳۴     Prob. F(10,739) ۰٫۰۴۹۴