دانلود پایان نامه ارشد درمورد متغییر وابسته و سری های زمانی

دانلود پایان نامه

جستجو در سایت ما :

4-9-علت استفاده از ARDL
با توجه به اینکه متغییرهای موثر بر رشد اقتصادی معمولاً با تاخیر عمل می کنند بنابراین باید مدلی برای برآورد استفاده شود که پویایی کوتاه مدت را به بلندمدت مرتبط سازد، برای این منظور استفاده از مدل ARDL مناسب است .همچنین با توجه به ناپایا بودن برخی سری های زمانی در این مطالعه و با توجه به تردیدی که در اقتصادسنجی نسبت به کارایی آزمونهای ریشه واحد برای تشخیص پایایی یا ناپایایی متغییرهای اقتصادی وجود دارد. در این تحقیق از تکنیک خودرگرسیون با وقفه های توزیع شونده (ARDL) استفاده شده است که در این روش بدون توجه به ناپایایی متغییرها می توان الگوی مناسب را برآورد نمود. همچنین روش ARDL نسبت به روشهای دیگر مورد استفاده در تحلیلهای سری زمانی دارای مزایایی است که در ادامه به آن پرداخته می شود.
4-9-1-مزایای روش ARDL
مزایایی که این روش نسبت به روشهای دیگر مورد استفاده در تحلیلهای سری زمانی دارد این است که:
-مدل های خودرگرسیون باوقفه هاسی توزیع شونده علاوه بر نشان دادن چگونگی تاثیر متغییرهای مستقل در حال و گذشته بر متغییر وابسته، تاثیر وقفه های متغییر وابسته را بر خود متغییر نشان می دهد.
-در این روش، بدون توجه به ناپایایی متغییرها می توان الگوی مناسب را برآورد نمود یعنی می توان متغییرهای انباشته از مرتبه صفر و یک را بدون نگرانی در یک الگو قرار داده و تخمین های سازگاری از ضرایب بلندمدت بدست آورد.
-مدل ARDL این توانایی را دارد که برآورد نسبتاً بدون تورشی از ضرایب بلندمدت الگو ارائه دهد.
4-10-آزمون مجموع تجمعی(CUSUM) و مجموع مجذور تجمعی (CUSUMSQ)
مدل رگرسور خطی زیر مفروض است:

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره فرایند آموزش و نتایج آموزش

فرض بر این است که از تمام اطلاعات تا دوره t-1 برای تخمین مدل و پیش بینی برای دوره t استفاده شده است. در این صورت خطای پیش بینی و واریانس خطای پیش بینی برابر با:

خواهد بود. حال می توان پسماندهای نرمال شده را بصورت زیر تعریف کرد:

تحت فروض کلاسیک داریم :

همچنین می توان نشان داد که این پسماندها دو به دو ناهمبسته اند، بنابراین:

براون و دیگران بر اساس این پسماندهای نرمال شده، دو آزمون برای ثبات پارامترها ارائه کرده اند. آزمون اول مجموع تجمعی نام دارد و به این صورت است:

مجموع تجمعی است و در مقابل زمان نمایش داده می شود. اگر پارامترها ثابت باشند، E(w)=0 است، ولی اگر پارامترها ثابت نباشند،w گرایش به انحراف از خط میانگین صفر دارد. معناداری انحراف از خط میانگین صفر، از طریق یک جفت خطوط صاف از نقاط :

عبور می کنند، ارزیابی می شود.a پارامتری است که به سطح خطای انتخاب شده بستگی دارد، متناسب با سطوح خطای مختلف، این پارامتر متفاوت خواهد بود. برای سطوح خطای مختلف داریم:
پارامتر a سطح خطا